soortgelyke Publications Elektroniese kopie beskikbaar by : ssrn / Opsomming 1573023 OPTIMALE handel strategieë : 'N ONSEKER wisselvalligheid BENADERING CLAUDIO Moni A. Ons uiteensetting 'n benadering tot optimale handel portefeuljes te ontwerp ontgin mark ondoeltreffendheid . sodat hierdie posisie dra 'n risiko premie . Ons doel is om die portefeulje α kies wat Elektroniese kopie beskikbaar by : ssrn / Opsomming 1573023 2 CLAUDIO Moni Vega het nie konstant teken . As gevolg hiervan , die markwaarde van 'n generiese payoff kan nie , in die algemeen , word uitgedruk in terme van geïmpliseer vol σAi. e. geïmpliseerde vol verspreiding x . Ons moet ons modellering raamwerk uit te brei . 3. T. JOU V. Werk binne die onseker wisselvalligheid ( UV ) deur Avellaneda voorgestelde raamwerk [ ALP95 ] , ons aanvaar dat die wisselvalligheid σ is stogastiese , maar in plaas daarvan spesifiseer van 'n
No comments:
Post a Comment