RSI Trading Strategie Verbeterings met Time Filter en Stop Loss Die relatiewe sterkte-indeks het histories gewys sterk verbeterings wanneer ons sy ambagte spesifieke tye van die dag te beperk, maar watter soort risiko / beloning profiel kan ons gebruik om die tyd-beperkte RSI 'n lewensvatbare handel strategie? Hierdie artikel kyk om te verbeter op die vorige resultate om te probeer om dit 'n wen-handel strategie te maak. Relatiewe sterkte-indeks & ndash; Range handel strategie van keuse, maar hoe kan dit verbeter word? Afskakel RSI Strategie tydens mees onstabiele tye van die dag As 'n herhaling van die vorige artikel, het die rou RSI strategie eerder underwhelming op 'n 15-minuut EURUSD grafiek gaan terug na 2001. Ons gebruik 'n tyd filter om sy handel met die ure van 14:00 beperk tot 06:00 Oos-tyd met groot sukses in die Euro / dollar. Tog ons backtests het getoon dat die strategie die beste sal presteer as ons gehou bestaande ambagte oop selfs buite ons handel venster. Maatstaf RSI Strategie op EURUSD 15 minute Chart 2001-2011 voordat Filter Na-Time Based Filter Tog so 'n benadering sou ons kwesbaar vir groot verliese verlaat sonder enige manier om ambagte te verlaat deur die & ldquo; af ure & rdquo; van die tyd filter. Ons het reeds 'n paar ervaring opstel stop en verliese vir die RSI strategie en 'n algemene gevoel van watter tipe risiko / beloning hierdie strategieë kan bied. Die gebruik van dieselfde tegnieke, sal ons kyk om te sien watter soort van risiko / beloning profiele bied die beste historiese opbrengste op gesê stelsel. Optimalisering Charts op Tyd-Filtered relatiewe sterkte-indeks Trading Strategie In die laaste RSI artikel, het ons gekyk na die standaard RSI handel strategie en sien dat historiese prestasie aansienlik verbeter as ons beperk handel spesifieke ure van die dag. Tog ons reëls so het getoon dat backtests gewerk beste as ons links ambagte oop met geen stop verliese van enige aard deur 'n paar van die mees onstabiele tye van die dag. So 'n taktiek laat ons blootgestel word aan teoretiese onbeperkte intraday verliese, as ons strategie is nie in staat om ambagte te sluit buitekant van 'n vasgestelde tydperk. Deur die verlede het ons gekyk na die plasing van vaste stop verliese op handel strategieë, maar dit ignoreer verskuiwing dinamika in valuta wisselvalligheid met verloop van tyd. s medium termyn ATR & mdash;; hierdie keer sal ons 'n blik op 'n teiken stop verlies en wins wat gebaseer is op 'n paar & rsquo neem 'n metrieke dat ons 'n gevoel van onlangse marktoestande sal gee voordat die maksimum posisie risiko. RSI Trading Strategie met Time Filter, met behulp van Stop Loss en winsteikens Die gebruik van strategie Trader. kan ons op maat gekodeerde strategie kode met die volgende reëls. Entry Reël: Wanneer die 14-tydperk RSI kruisies bo 30, te koop by die mark op die oop van die volgende bar. Wanneer RSI kruisies onder 70, verkoop teen mark op die oop van die volgende bar. Filter: Strategie kan slegs 'ambagte tussen die begin uur (14:00 ET) en einde uur (06:00 ET). Tog is dit nie 'n oop ambagte aan die einde uur sluit en sal hulle oop te hou totdat die omgekeerde sein geaktiveer. (Stop Verliese en Wins teikens sal werk op alle ure) Stop Loss: Die stop verlies is ingestel as 'n persentasie van die paar & rsquo; s van 90 dae Gemiddelde Ware Range (ATR). As stel na ldquo dat &; 0 & rdquo ;, is geen stop verlies gebruik. Neem Wins. Die neem wins is ingestel as 'n persentasie van die paar & rsquo; s van 90 dae Gemiddelde Ware Range (ATR). As Neem Wins is ingestel op ldquo dat &; 0 & rdquo ;, is geen Neem Wins gebruik. Uitgang Reël: Strategie sal 'n handels - en flip rigting verlaat wanneer die teenoorgestelde sein geaktiveer. Dit vind van Top Historiese prestasie deur gebruik te stop en Limits Die gebruik van die parameters wat ons gevind dat die beste werk in ons eerste artikel. Ons sal deurgaan en probeer om verdere gebruik stop verliese en wins teikens historiese prestasie in ons strategie te maksimeer. Ons doen dit natuurlik in die hoop dat dit wat gewerk het in die verlede het 'n redelik sterk kans om in die toekoms. Dit is 'n bietjie moeilik om 'n 3-dimensionele grafiek binne 'n 2-dimensionele medium vertoon, maar die onderstaande grafiek moet 'n algemene gevoel van wat Stop Loss en Neem Wins vlakke histories beste presteer het in die Euro / dollar munt paar te gee. Wanneer ons optimaliseer, ons probeer om risiko-aangepaste opbrengste te maksimeer. In praktiese terme beteken dit dat ons is op soek na parameters wat finale opbrengs teen maksimum verliese te maksimeer. In Strategie Trader, die & ldquo; Return on rekening & rdquo; metrieke bereken finale dollar opbrengste teen die maksimum drawdown & mdash; gee ons 'n goeie plaasvervanger vir loon om risiko verhoudings. Risiko-aangepaste opbrengste in die tyd Filtered RSI Strategie deur Stop Loss en teikenvlak Grafiek Bron: R, RGL pakket Die Z-as in ons grafiek wys ons ons Return on rekening gebaseer op die StopLoss vlak en ProfitTarget. Ons sien 'n redelik uitgesproke piek in prestasie op 'n baie spesifieke StopLoss vlak, terwyl ons maksimum wins eintlik kom met geen vaste TakeProfit gebruik (veranderlike is ingestel op stuur sodoende dat &; 0 & rsquo;). Miskien verrassend, risiko-aangepaste opbrengste te verbeter merkbaar wanneer ons 'n vaste maksimum verlies vlak. In hierdie geval kom die prestasie piek wanneer ons maksimum risiko is ingestel op 'n volle 90 dae Gemiddelde Ware Range (ATR) & mdash; ons vermenigvuldiger op 1.0. Soos van die tyd van die skryf, die Euro / dollar & rsquo; s 90-dag ATR staan op 144 pitte en druk so hoog as 275 pitte deur wyle 2008. So ons maksimum stop is eintlik redelik wyd, maar dit lyk asof strenger stop verliese het armer risiko-aangepaste opbrengste deur ons monsterperiode geproduseer. As jy wil graag idees vir hierdie onderwerp of enige ander forex strategie wat jy sou graag wou sien in hierdie reeks stel, voel vry om te e-pos skrywer David Rodr & iacute; Guez by drodriguezdailyfx. Om hierdie skrywer & rsquo bygevoeg; s verspreiding lys, e-pos met onderwerp te reël en ldquo; verspreidingslys & rdquo; Geskryf deur David Rodr & iacute; Guez, Kwantitatiewe Strateeg vir DailyFX DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM.
No comments:
Post a Comment